Como fazer backtest Renko Folks Tenho uma pergunta que uso o Commercial Renko Script com a seguinte configuração, mas os resultados no teste anterior não são os mesmos que backtesting. Eu sei que os resultados no back-test, demonstração de teste direto e foreward test real são diferentes. Mas se eles são diferentes em uma gama de 20 é aceitável e podemos otimizar nossa estratégia para melhorar. Minhas configurações Renko são: intervalo de barras. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale para 5 Digits Broker: true Mostrar mechas. Preço verdadeiro da âncora. 0.0 bBacktest. Se você perguntar ao desenvolvedor - Michal - Estou certo de que ele poderá responder suas perguntas. Eu uso seu amplificador de barras CRB - os novos, não os antigos - e os seus Scripts de Ordens Instantâneas já foram realmente úteis com meus problemas. Você pode tentar contatá-lo através do mqlservice quotatquot gmail. Olá. Muitos de nós estão tendo perguntas semelhantes. Ainda há grande valor em backtesting se apenas para otimizar parâmetros - parar a perda, parar de sair, etc. Se você receber respostas de Michael, compartilhe-as. Não faz sentido que todos possam fazer-lhe as mesmas perguntas. Obrigado por compartilhar. Pessoal Tenho uma pergunta que uso o Commercial Renko Script com a seguinte configuração, mas os resultados no teste anterior não são os mesmos que backtesting. Eu sei que os resultados no back-test, demonstração de teste direto e foreward test real são diferentes. Mas se eles são diferentes em uma gama de 20 é aceitável e podemos otimizar nossa estratégia para melhorar. Minhas configurações Renko são: intervalo de barras. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale para 5 Digits Broker: true Mostrar mechas. Preço verdadeiro da âncora. 0.0 Modo Backtest: falso. Eu também concordo que Renko Backtesting é altamente confiável. Usei dois scripts comerciais. Um com a cópia de arquivos M1 na pasta e criando o gráfico renko como M5 o outro com a criação de gráficos Renko com outro script que cria como EURUSD10r, EURUSD20r, etc. Mesmo lógica que testei no método de Vídeo simples neste fórum, ambos dão resultados diferentes . O mesmo aconteceu comigo também. Dois resultados diferentes. Pode ser que os desenvolvedores dos scripts possam responder melhor. No entanto, o conselho de Michal para fazer backtest usando seu script é fazer o modo backtest para TRUE. Desta forma, o preço aberto para a barra que está em formação não muda e dá resultados mais precisos. No entanto, no teste direto, a ação do preço está em tempo real e os carrapatos são reais não criados. Portanto, o teste para frente é uma maneira melhor com Renko. Um dos usuários aqui me pediu para postar backtesting vs. resluts ao vivo para o meu plug-in renko. Para este propósito, fiz um teste de avanço semanal em uma pequena conta ao vivo usando o meu renko EA e eu também executar um backtest nos dados de semanas para comparar os resultados: o teste é feito a partir de 2017.05.01 (da linha vertical vermelha). Abrir em um novo tijolo renko (quando as condições de configuração específicas forem atendidas) e estão fechadas de várias maneiras (tanto durante um tijolo renko não preenchido quanto no fim do tijolo - dependendo das condições de saída dinâmicas). Uma configuração de BarType2 foi usada quando eu executei o teste de teste de teste mais Ive também definiu o spread de backtesting para 2 pips para EURUSD, porque este é o spread médio para IBFX. É muito importante notar que a formação de tijolos renko (ação interna do preço da vela) é gerada de forma aleatória, de modo que o backtesting nunca será 100 preciso no MT4, uma vez que esta plataforma não armazena os dados do tick-by-tick. Isso também se aplica ao backtesting em prazos regulares No entanto, como você pode ver nos resultados anexados, isso ainda é suficiente para avaliar um sistema de negociação automatizado em dados passados. A EA colocou 6 negócios ao vivo no EURUSD na semana passada e, como você pode ver claramente os gráficos acima do backtest, também colocou 6 negociações quase idênticas (veja o relatório anexo da Estratégia de teste da Estratégia). O EA usa uma rotina de MM de várias camadas que influencia os tamanhos de lote entre algumas coisas, então os resultados devem ser comparados usando perda de pip loss em vez de lucros obtidos através de lotes variáveis. Conclusão: como você pode ver, a diferença total entre o teste de backtest e forward é muito pequena, 6,5 pips e parece quase idêntica em gráficos. Isso deve-se principalmente à propagação variável. Deslizamento e atraso de negociação encontrado durante o comércio ao vivo (não demo). Os anexos incluem a declaração ao vivo semanal mais os resultados do backtest. Um dos usuários aqui me pediu para postar backtesting vs. resluts ao vivo para o meu plug-in renko. Para este propósito, fiz um teste de avanço semanal em uma pequena conta ao vivo usando o meu renko EA e eu também executar um backtest nos dados de semanas para comparar os resultados: o teste é feito a partir de 2017.05.01 (da linha vertical vermelha). Abrir em um novo tijolo renko (quando configuração específica.) I NIX, qual é o valor da caixa Renko naquele teste de volta que vejo, mesmo com uma qualidade de modelagem de 24, você está muito perto dos resultados de Sames ao vivo. Mas ainda precisa de uma solução para Gerar dados de tiques para melhor qualidade de modelagem tão perto quanto 99. E o teste para frente leva muito tempo quando você precisa ajustar as configurações. Até agora, o seu software é o melhor no mercado para a solução Renko Backtest com a sua versão 103a. Aguardo com expectativa Notícias sobre essa combinação de scripts de arquivos FXT e HST de você aplicados no seu software Renko. Preço de açãoRenko systems Junte-se a outubro de 2017 Status: Membro 351 Posts Este tópico é para os experientes e não para o novato, no entanto os novatos são bem-vindos para contribuir com as descobertas Tem, mas, além disso, para compartilhar o que está funcionando usando a ação de preço. É claro que muitos de nós podemos aprender rapidamente das realizações das pessoas aqui para que a roda não seja reinventada. Vou apontar algumas coisas da minha extensa experiência usando gráficos renkoprice etc, bem como meu conhecimento matemático e isso é: 1) O comércio é tudo sobre o movimento de preços e quanto se pode prever o movimento de preços. Então, os gráficos de tempo ou os gráficos do renko podem mostrar isso em diferentes planos numéricos. 2) A maioria, se não, todos os indicadores são baseados em médias móveis e às vezes média móvel de médias móveis, etc, com cores adicionadas e outros sinos e assobios. Então, ao invés de usar qualquer indicador, uso a média móvel mais adequada que acho que funciona melhor no gráfico renko que estou usando, mas talvez isso varie para outros tamanhos de gráfico renko. 3) Nada funciona 100 do tempo, desde que a porcentagem esteja bem do seu lado (pelo menos mais de 55 ou mais) Eu acredito que você está indo na direção certa. Se você não está usando um SL, então jogue fora o sistema ou aperfeiçoe-o porque é destrutivo no longo prazo, é claro, no curto prazo, parece perfeito quando um SL não é usado. Dito isto antes de projetar um sistema, assegure-se de que a matemática esteja do seu lado e não é apenas um palpite sobre o que você acha que pode funcionar etc. Faça muitos testes e analise o uso de várias situações e mantenha o sistema SIMPLES. Sinta-se livre para adicionar sugestões ou descobertas factuais. Registrado em maio de 2017 Status: Membro 147 Posts eu uso renko com bom sucesso desde um ano. Tudo é mais claro. Tendência, alcance, fugas, sr. Eu tenho um simples e que abre uma compra se a vela é uma quotupquot one e viceversa. Eu uso isso no anel de moeda. Eurjpy apenas comprar eurusd apenas vender usdjpy apenas comprar no sl. Nós acumulamos posição até lucro. E, mais cedo ou mais, irá lucrar. Eu não tenho tempo para encarar a tela muitas horas, mas se eu pudesse fazê-lo, eu certamente trocaria 9 ema em um gráfico de caixa renko de 20 pips. Claro, eu gostaria de saber algo sobre sua maneira de trabalhar com renko. mas por favor. Não coloque muitos indicadores em um gráfico renko que seja um bom indicador em si. Junte-se a outubro de 2017 Status: Membro 351 Posts Oi Estou prestes a executar uma EA usando renkos e publicaremos resultados. Mas eu concordo com você em tudo, exceto no SL, mas posso ver que você está protegendo em vez de um SL que, de fato, funciona do mesmo jeito. Também eu não recomendo muitos MA Eu só uso 3. um alcance longo e dois curto alcance para a entrada. Posso publicar uma foto ou duas mais tarde para mostrar o quão preciso em prever um ponto de viragem usando renko, tendo em mente que eu estou usando apenas MA, então não há repintar ou qualquer outra coisa. Conte-me mais sobre sua estratégia porque para mim você está baseando sua entrada em um único bar. Junte-se a agosto de 2017 Status: EASyuk 24 Posts oi já baixar o renko chart EA e siga as instruções. Mas por que o gráfico no M2 ainda está offline. Alguém pode me ajudar sobre isso. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em outubro de 2017 Status: Membro 351 Posts Ele sempre será chamado offline, mas ele realmente está online e está ativo. Por que não é seu ativo e ter ticks atualizados regularmente Inscreva-se em setembro de 2008 Status: Membro 630 Posts Você poderia publicar o gráfico Renko EA que você está usando com as instruções. Eu suponho que este é um gráfico ao vivo com atualizações de tiques regulares Eu tenho procurado um tópico sobre os gráficos ao vivo da Renko, pois eu tenho algumas idéias que eu quero testar, então espero que este possa ser o lugar :-) Inscrito em outubro de 2017 Status: Membro 351 Posts Você poderia publicar o gráfico de Renko EA que você está usando com as instruções. Eu suponho que este é um gráfico ao vivo com atualizações de tiques regulares Eu tenho procurado um tópico sobre os gráficos ao vivo da Renko, pois eu tenho algumas idéias que eu quero testar, então espero que este possa ser o lugar :-) Olá Willowgal ... eu tenho milhares de quilômetros Longe do meu servidor, então não posso publicar o Renko chart v3.2 EA agora, a menos que você queira aguardar, mas se você pesquisá-lo, você deve encontrá-lo facilmente em muitos sites. Procure apenas a v3.2, o resto é uma porcaria. Eles também devem ter instruções, caso contrário eu vou ajudá-lo com isso. Inscrito em Nov 2017 Status: Doctor Doctor WHO. 2.518 Posts Eu tentei mexer com as cartas renko há cerca de um ano, pois tornam relativamente fácil ver importantes áreas de suporte e resistência. No entanto, uma coisa que eu percebo que os gráficos renko obviamente não podem ser exibidos é o fator de tempo. No que diz respeito à ação de preço, acho um tempo para ser um aspecto crítico da análise. Como você pode dizer se um nível foi fortemente rejeitado usando um gráfico de renko Como você pode dizer se o preço encontrou um novo equilíbrio logo abaixo do gráfico O comércio de varejo é uma fraude para tirar dos pobres e dar aos ricos. Junte-se a outubro de 2017 Status: Membro 351 Posts Eu fiz exatamente o que você fez Kanzler há cerca de 3 anos e desligou-os. Estou de volta para eles e não vou olhar para trás. Agora eu os entendo muito melhor e como eles operam, mas naquela época meu entendimento de renkos era muito pouco. Na negociação, um está procurando uma direção e o tempo é irrelevante. Desenvolvi meus próprios indicadores para usar que atendem às minhas necessidades. Com isso, posso prever as reversões ou giro cerca de 60 do tempo, mas o melhor é que, onde um indicador normal como estocástico ou MACD está em overboughtoversover meu indicador aplicado ao gráfico de preços pode me mostrar algum nível de suporte de resistência falsa. Me leve para mais informações somente se você estiver interessado. Inscrito em Nov 2017 Status: Doctor Doctor WHO. 2.518 Posts Eu fiz exatamente o que você fez Kanzler há cerca de 3 anos e desligou-os. Estou de volta para eles e não vou olhar para trás. Agora eu os entendo muito melhor e como eles operam, mas naquela época meu entendimento de renkos era muito pouco. Na negociação, um está procurando uma direção e o tempo é irrelevante. Desenvolvi meus próprios indicadores para usar que atendem às minhas necessidades. Com isso, posso prever as reversões ou giro cerca de 60 do tempo, mas a melhor coisa é a de onde um indicador normal como o estocástico ou o MACD está em overboughtoverso aplicado no meu indicador. Agradeço a sua resposta, mas ainda não entendo por que alguém gostaria de fazer isso. É como olhar através de um par de óculos quando você pode ver perfeitamente bem sem os óculos. A maioria dos indicadores tem um fator de tempo em seus resultados, então você está basicamente usando o renko para definir as zonas, mas você pode fazer isso com uma barra regular ou cartaz de velas da mesma maneira, embora com uma tabela de velas você, pelo menos, tenha uma idéia de se Ou não um nível foi suportado ou rejeitado rapidamente pelos mechas. Não me interprete mal, eu adoro o recurso estético dos gráficos renko, mas eu simplesmente tenho dificuldade em acreditar que há alguma vantagem real se você souber o que está procurando em primeiro lugar. O comércio de varejo é uma fraude para tirar dos pobres e dar aos ricos. Agradeço a sua resposta, mas ainda não entendo por que alguém gostaria de fazer isso. É como olhar através de um par de óculos quando você pode ver perfeitamente bem sem os óculos. A maioria dos indicadores tem um fator de tempo em seus resultados, então você está basicamente usando o renko para definir as zonas, mas você pode fazer isso com uma barra regular ou cartaz de velas da mesma maneira, embora com uma tabela de velas você, pelo menos, tenha uma idéia de se Ou não um nível foi suportado ou rejeitado rapidamente pelos mechas. Não me interpretem mal, adoro o apelo estético. Eu estive onde você tem há muito tempo e pensou o mesmo que você agora. Sua falta de compreensão de renko leva você a acreditar no que você disse, o que eu costumava pensar também. Talvez se você visse meu indicador agora e entendeu como negociá-lo, sua opinião mudaria, mas fique com o que você conhece melhor, quais são os gráficos de tempo, mas não entendo por que você está aqui. Pense nisso mesmo. Onde os seus indicadores (o que em minhas opiniões são difíceis de ofender, mas a maioria dos indicadores são criados usando médias móveis com as preferências dos criadores) mostram-lhe shorts e shows de minas que estarão corretos. Ligue o seu contra o meu e veja a diferença a qualquer momento de qualquer moeda Eu estive onde você tem há muito tempo e pensou o mesmo que você agora. Sua falta de compreensão de renko leva você a acreditar no que você disse, o que eu costumava pensar também. Talvez se você visse meu indicador agora e entendeu como negociá-lo, sua opinião mudaria, mas fique com o que você conhece melhor, quais são os gráficos de tempo, mas não entendo por que você está aqui. Pense nisso mesmo. Onde seus indicadores (o que, em minhas opiniões, não são ofensas, mas a maioria dos indicadores são criados usando médias móveis com as preferências dos criadores). Eu raramente uso indicadores, sou mais um comerciante da área de abastecimento e uso o PA que vejo nessas zonas para fazer uma chamada se ele provavelmente irá segurar ou não. Certamente, posso concordar que a maioria dos indicadores são bollocks completos e aqueles que valem algo são incorretamente usados pela grande maioria dos comerciantes (particularmente como sinais de entrada ou saída). Não estou aqui para escolher uma briga, mas estou interessado em descobrir o raciocínio de por que alguém gostaria de ofuscar o fator de tempo. Estou bastante familiarizado com o renko em que você especifica seu tamanho de bloco e o gráfico imprimirá apenas um novo bloco depois de ter passado um certo número de pips em uma direção ou a outra, o que ajuda a reduzir o ruído do mercado e ocultar pequenas correções. Certamente, há algum benefício para isso, em termos de esclarecimento da análise SR, além de ajudar a reduzir o estresse psicológico à medida que o comércio avança. O que você achou que o levou de tipos de gráficos regulares para renko Quais são os benefícios, se possível, ignoramos os indicadores externos e focamos o próprio método de gráficos. Eu acredito firmemente que qualquer sistema ou método deve ter um bom fundamento na realidade para o por que ele funciona. O comércio de varejo é uma fraude para tirar dos pobres e dar aos ricos. Tradability. Na verdade, eu não entendo por que temos que fazer uma pequena pausa para obter mais detalhes. Eu fiz isso e você me enviou um gráfico de um indicador. Dizendo-me o quão bom foi, apesar de ter enviado a você e eu uso para negociação renko, eu não tinha nada em troca. - você está tentando vender algo? Você está tentando obter informações de forma gratuita, fingindo que você tem o único grail? Por que você abre um tópico se você não compartilhar qualquer conhecimento, eu acredito que seu comportamento é algo estúpido. Eu lhe vendi algo ou até mesmo dizer que qualquer coisa está à venda? Que informações você poderia ter que eu não sei? Se o gráfico que eu mandei você não significa nada para você o que isso diz sobre sua compreensão de gráficos de preços ou mesmo de negociação eu compartilhei conhecimento com Você, mas sua estupidez é maior do que a sua compreensão, portanto, não importa o que o conhecimento nem a coisa que eu ofereço não podem ajudá-lo. Quanto a sua EA, eu já vi isso por um longo tempo, tudo o que você está fazendo é andar de bicicleta usando hedging nada de novo. Se o seu ponto de entrada fosse muito melhor, você não precisaria fazer o ciclo. A última coisa que gostaria de adicionar é se você reivindica que você faz tanto, então você não estaria aqui procurando respostas, então, da minha perspectiva, seu comportamento é um idiota escandaloso. Eu raramente uso indicadores, sou mais um comerciante da área de abastecimento e uso o PA que vejo nessas zonas para fazer uma chamada se ele provavelmente irá segurar ou não. Certamente, posso concordar que a maioria dos indicadores são bollocks completos e aqueles que valem algo são incorretamente usados pela grande maioria dos comerciantes (particularmente como sinais de entrada ou saída). Não estou aqui para escolher uma briga, mas estou interessado em descobrir o raciocínio de por que alguém gostaria de ofuscar o fator de tempo. Estou bastante familiarizado com renko em que você especifica seu bloco. Eu entendo o que até agora você disse e minha conclusão é que você ainda está perdendo como os renkos funcionam especialmente a seu favor. Você não estudou o suficiente para fazer uma conclusão precisa sobre o quão úteis eles podem ser e não estou dizendo que o tempo não funciona. Se os prazos são o que funciona para você, então, mas renkos se usado corretamente, remova muito do ruído que você não consegue ver e esclarece o movimento. Por favor, olhe para o comentário que eu deixei tarrini
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